1. 횡보장에서 돌파가 반복해서 되돌아옵니다

추세형 조건은 새로운 방향의 시작을 포착하려 하지만, 좁은 범위에서는 상단이나 하단을 잠시 벗어난 뒤 다시 범위 안으로 돌아오기 쉽습니다. 조건은 정상적으로 발생했지만 흐름이 이어지지 않아 진입과 종료가 반복될 수 있습니다. 이때 작은 손실과 비용이 누적됩니다.

2. 과도한 움직임이 예상보다 오래 이어집니다

타이밍형 조건은 가격의 반응 가능성을 살피지만, RSI 같은 지표가 극단 구간에 있다는 사실만으로 반전 시점을 확정할 수 없습니다. 강한 상승이나 하락에서는 극단 상태가 여러 봉 동안 유지될 수 있습니다. 따라서 과매도 조건과 바닥 확인을 같은 의미로 읽으면 안 됩니다.

3. 감지 가격과 다음 거래 가능 가격이 다릅니다

시그널마켓은 완성된 일봉에서 조건을 확인합니다. 이미 끝난 봉의 종가를 보고 같은 가격에 과거로 돌아가 주문할 수는 없으므로, 성과 계산에서는 다음 거래 가능 시점의 가격을 사용합니다. 주식의 장 시작 가격 차이나 코인의 빠른 변동은 감지 시점의 인상과 가상 결과를 다르게 만들 수 있습니다.

4. 적은 표본의 좋은 비율이 빠르게 뒤집힙니다

완료 거래가 세 건이고 그중 두 건이 양수라면 표면적인 비율은 66.7%입니다. 하지만 다음 한 건이 음수로 끝나면 50%가 됩니다. 종목·기간·장세가 섞인 작은 표본을 성공 확률로 부르면 변화 폭과 불확실성을 숨기게 됩니다.

검토 원칙: 조건 발생 여부, 데이터 최신성, 가상 진입·종료 가격, 비용 반영 결과, 표본 수를 차례로 확인합니다. 결과가 나빴다는 이유만으로 계산 오류라고 단정하지 않고, 결과가 좋았다는 이유만으로 전략이 검증됐다고 말하지 않습니다.

오류와 정상적인 실패를 구분하는 기준

확인 항목오류 가능성정상적인 실패 가능성
데이터 시각미래 시각, 시장별 마감 불일치정상 마감 뒤 가격이 반대로 움직임
가격0·결측·다른 종목 값다음 봉 가격 차이와 슬리피지
조건같은 이벤트 중복, 버전 혼합규칙 충족 뒤 추세가 이어지지 않음
성과미종료 건을 승률 분모에 포함비용 반영 후 작은 이익이 음수로 전환